Una aproximación a la estructuración de un fondo garantizado de renta variable a partir de la valoración de opciones en el mercado colombiano

  • Juliet Jaramillo Martínez Ingenieros Financieros de la Universidad Piloto de Colombia
  • Camilo Urrego Vergara Ingenieros Financieros de la Universidad Piloto de Colombia
  • Catalina del Mar Silva Bello Ingenieros Financieros de la Universidad Piloto de Colombia

Resumen

Los fondos garantizados de renta variable se han convertido en los productosfiancieros más populares en el mercado internacional; la importancia que losinversionistas le han dado a la cobertura del riesgo a través de derivados hanhecho que estos productos sean los más demandados a la hora de invertir, conesto podríamos pensar en la creación de nuevas alternativas de inversión ennuestro país. A partir de esto, el desarrollo de este trabajo contempla la estructuración de un fondo garantizado de renta variable simulando un mercado deopciones que se valora por los métodos Black & Sholes y Montecarlo; la rentabilidad del fondo dependerá del comportamiento del activo subyacente, comoestrategia para el pronóstico del precio objetivo del subyacente, se emplea elmétodo de valoración de empresas por fljos de caja libre y fialmente los títulos que garantizarán el porcentaje del capital invertido son los TES del gobiernonacional.

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Publicado
2014-12-12
Cómo citar
Jaramillo Martínez, J., Urrego Vergara, C., & Silva Bello, C. del M. (2014). Una aproximación a la estructuración de un fondo garantizado de renta variable a partir de la valoración de opciones en el mercado colombiano. Contexto, 3(1), 52-75. Recuperado a partir de https://revistas.ugca.edu.co/index.php/contexto/article/view/280
Sección
Artículos Resultado de Investigación